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農商銀行關于開展流動性風險壓力測試的報告

發表時間:2019-12-20 17:20:27
目錄/提綱:……
一、壓力測試基本情況及情景設計
二、綜合流動性狀況分析
(一)基本情況
(二)壓力測試情況
2、計算存款流失時,不包含90日內到期的存款
4、計算同業負債規模下降時,不包含90日內到期的同業負債
三、測試情況及結果
(一)流動性期限缺口情況
(二)測試結果及結論
四、改進措施
(四)加強流動性指標監測預警管理
……
**農商銀行關于開展流動性風險壓力測試的報告

為強化各行社流動性風險管理,根據《***聯社計劃財務部關于開展流動性風險壓力測試的通知》的文件要求,**農商銀行(以下簡稱我行)按照有關文件,高度重視流動性風險壓力測試,現將我行流動性風險壓力測試情況報告如下:
一、壓力測試基本情況及情景設計
本次流動性風險壓力測試以《中國銀保監會金融機構法人非現場監管信息系統》中G21表作為參考取數標準,以2019年10月末數據作為基準,進行流動性壓力指標測試。
根據此次壓力測試要求,風險因素包括:存款大量流失、批發性融資來源的可獲得性下降、信用違約情況大幅出現等。承壓指標:現金流缺口、最短生存期。本次壓力測試分輕度、中度、重度三種情形,壓力情形持續時間為90日。由于我行未辦理同業負債業務及發行理財或代客理財等業務,也不存在表外承兌墊款情
……(新文秘網http://cdxzr.com省略584字,正式會員可完整閱讀)…… 
動性缺口率**%,優于法定值**個百分點。
資產期限結構情況:2019年10月末,我行90日以內到期的資產**萬元,占總資產的**%;其中,次日到期的資產為**萬元,占總資產的**%,主要為到期存放同業款項**萬元,買入返售資產**萬元,現金**萬元,存放央行款項**萬元,各項貸款**萬元,及其他有確定到期日的資產**萬元;2至7日到期資產**萬元,占總資產的**%,主要為到期存放同業款項**萬元,買入返售資產**萬元,到期貸款**萬元,其他有確定到期日的資產**萬元;8至30日到期資產**萬元,占總資產的**%,主要為到期存放同業款項**萬元,到期貸款**萬元,其他有確定到期日的資產**萬元。31日至90日到期資產**萬元,占總資產的**%,主要為到期存放同業款項**萬元,到期貸款**萬元及其他有確定到期日的資產**萬元;91日及以上資產**萬元,占總資產的**%,主要為到期貸款、央行法定準備金、存放同業款項、同業存單、投資和逾期貸款。
負債期限結構情況:2019年10月末,我行次日到期的負債為**萬元,占總負債的**%;2至7日到期的負債為**萬元,占總負債的**%,8至30日到期負債**萬元,占總負債的**%;31日至90日到期負債**萬元,占總負債的**%;91日及以上到期負債**萬元,占總負債的**%。
(二)壓力測試情況
壓力情景下:
1.90日內到期存款的續存率為50%,90日內到期小微貸款的續貸率為100%,其他貸款的續貸率為70%。
2.計算存款流失時,不包含90日內到期的存款。存款流失按日平均分攤計入90日內的現金流。
3.因存款流失以及90日內存款到期而減少繳存的法定存款準備金計為90日內的現金流入。
4.計算同業負債規模下降時,不包含90日內到期的同業負債。
5.計算優質流動性資產變現價值和質押融資金額時,90日內到期的債券不計入其中。
6.對發起設立的村鎮銀行提供流動性支持,按日平均分攤計入90日內的現金流。
存款流失引起準備金繳退:存款下降引起的法定準備金計入90日內現金流入;法定準備金繳退按照每日繳退,并按相應的流失量計算,法定準備金率6.5%。
三、測試情況及結果
截至2019年10月末,我行負債業務中無同業存款產生;資產業務中市場利率變化,主要受存貸款利率浮動影響較大,優質的流動性資產主要為央行法定及超額準備金款項、同業資金、優質債券及優質的合格貸款;在表外項目中,無表外理財業務及銀行承兌匯票。
(一)流動性期限缺口情況
在基準情景下,我行次日缺口為**萬元,2至7日為**萬元,8至30日為**萬元;31至90日為**萬元,累計90日內流動性期限缺口**萬元。說明我行在基準情景下,累計流動性期限無缺口且可以支付存貸款下降產生的現金流出。
在輕度壓力情景下,我行次日缺口為**萬元,2至7日為**萬元,8至30日為**萬元,31至90日為**萬元;累計90日內流動性期限缺口**萬元。說明我行在輕度壓力下,累計流動性期限無缺口且可以支付 ……(未完,全文共3247字,當前僅顯示1640字,請閱讀下面提示信息。收藏《農商銀行關于開展流動性風險壓力測試的報告》

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